日前，上海證券交易所制定完成《指數(shù)業(yè)務(wù)三年行動方案（2024-2026年）》，包括“持續(xù)豐富服務(wù)國家戰(zhàn)略和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的指數(shù)體系”、“完善指數(shù)化投資生態(tài)”、“逐步構(gòu)建指數(shù)風(fēng)險管理體系”三方面舉措，提出打造“上市公司—指數(shù)—指數(shù)產(chǎn)品—投資者”的指數(shù)化投資市場。國金證券作為國內(nèi)市場指數(shù)機(jī)構(gòu)“正規(guī)軍”，也積極學(xué)習(xí)研討指數(shù)行業(yè)政策和監(jiān)管精神，緊扣中央金融工作會議“加快投資端改革”部署和新“國九條”“推動指數(shù)化投資發(fā)展”的相關(guān)要求，立足于國金指數(shù)業(yè)務(wù)實(shí)踐與研究優(yōu)勢，也對應(yīng)制定了國金指數(shù)版行動方案。 

　　據(jù)上交所表述，指數(shù)是金融市場的重要資源，是資金流動的“指揮棒”和市場“穩(wěn)定器”。在國金指數(shù)看來，證券指數(shù)是度量一攬子證券價格水平及其變動趨勢的統(tǒng)計(jì)相對數(shù)值，以較透明公開的方式向市場發(fā)布，既反映市場動態(tài)，也指導(dǎo)投資實(shí)踐。在實(shí)踐中，證券指數(shù)可視為二次加工的標(biāo)準(zhǔn)化金融數(shù)據(jù)，一般指數(shù)研發(fā)編制遵循規(guī)則客觀性、規(guī)則穩(wěn)定性、規(guī)則通用性、規(guī)則適用性、規(guī)則公開披露等原則，是證券策略投資研究的有效工具。 

　　國金證券表示，國金指數(shù)基于規(guī)則的自動化計(jì)算與指數(shù)數(shù)據(jù)集是數(shù)字金融的典型體現(xiàn)，高質(zhì)量構(gòu)建的國金量化策略指數(shù)矩陣與國金行業(yè)分類體系具有高度細(xì)分的戰(zhàn)略縱深，可以極低的算力消耗，迅速解決復(fù)雜的投資研究問題，實(shí)現(xiàn)高效普惠的“證券—指數(shù)—投資者”一站式指數(shù)解決方案愿景。具體國金指數(shù)版行動方案包括如下三方面。 

　　一、持續(xù)夯實(shí)指數(shù)編制的技術(shù)底座，迭代優(yōu)化國金行業(yè)分類體系 

　　國金指數(shù)基于金融數(shù)學(xué)理論與海外指數(shù)機(jī)構(gòu)經(jīng)驗(yàn)，清晰定義了適應(yīng)A股市場特征的量化策略指數(shù)（Smart Beta），并建立了基于規(guī)則的自動化計(jì)算與指數(shù)數(shù)據(jù)集。此外，國金指數(shù)編制的技術(shù)底座還包括自有知識產(chǎn)權(quán)的國金行業(yè)分類體系與概念板塊體系，這些構(gòu)成了指數(shù)化投資研究的專業(yè)底層架構(gòu)。 

　　其中，國金行業(yè)分類體系在精細(xì)度、邏輯性、可靠性、實(shí)用性等方面展現(xiàn)出顯著的專業(yè)優(yōu)勢，已全面實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的滬深京港市場行業(yè)分類體系成果。該體系基本參考采用國家標(biāo)準(zhǔn)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》權(quán)威框架建立一級行業(yè)、二級行業(yè)框架，并根據(jù)滬深京港市場實(shí)際情況與產(chǎn)業(yè)鏈邏輯，整合設(shè)立三級行業(yè)框架（當(dāng)前細(xì)分至466個三級行業(yè)，共計(jì)覆蓋滬深京港市場近6000只個股），顯著降低了投資者對滬深京港市場的研究門檻，為資本市場提供了不可或缺的重要基礎(chǔ)設(shè)施。 

　　二、繼續(xù)充實(shí)中國特色的策略指數(shù)矩陣，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與國家戰(zhàn)略 

　　在高質(zhì)量的國金行業(yè)分類等技術(shù)底座基礎(chǔ)上，國金指數(shù)不斷夯實(shí)寬基策略指數(shù)、旗艦主題策略指數(shù)、以及“新能源、中國智造、基礎(chǔ)建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、電子科技、商品&原材料、醫(yī)療健康、大消費(fèi)、國防軍工、周期價值”十大策略指數(shù)矩陣，形成多層次類別的指數(shù)體系管理機(jī)制，為投資者提供指數(shù)化投資研究的一站式解決方案。 

　　國金指數(shù)圍繞建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系逐步構(gòu)建策略指數(shù)矩陣，例如聚焦高水平科技自立自強(qiáng)的大國重器指數(shù)、機(jī)器人指數(shù)、AIGC指數(shù)、中國智造和電子科技策略指數(shù)矩陣等，以及反映國家戰(zhàn)略的一帶一路建設(shè)指數(shù)、交通強(qiáng)國指數(shù)等。 

　　三、高標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)指數(shù)風(fēng)險防控機(jī)制，多元化發(fā)展指數(shù)對客服務(wù)業(yè)態(tài) 

　　國金指數(shù)堅(jiān)持將防控風(fēng)險作為指數(shù)工作的永恒主題，以高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)國金指數(shù)業(yè)務(wù)體系的風(fēng)險管理機(jī)制，以事前和事中風(fēng)險防控的專業(yè)舉措有力保障國金指數(shù)體系的平穩(wěn)運(yùn)行，為投資者提供可靠的指數(shù)策略工具。這些風(fēng)險防控舉措既包括事中的指數(shù)及其成分股監(jiān)控、臨時成分調(diào)整等常規(guī)流程，也包括體現(xiàn)專業(yè)技術(shù)能力的風(fēng)險防控指數(shù)規(guī)則、事前風(fēng)險預(yù)警股票池機(jī)制等。其中，事前風(fēng)險預(yù)警模塊參考“退市新規(guī)”的具體分類要求，建立了數(shù)據(jù)模塊（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、行情數(shù)據(jù)）和風(fēng)險輿情文本分析模塊（審計(jì)意見、立案調(diào)查、退市警示），設(shè)定了平時周頻更新預(yù)警監(jiān)控、財(cái)報(bào)期日頻更新預(yù)警監(jiān)控的維護(hù)機(jī)制，對被ST股票初步實(shí)現(xiàn)提前至少兩個交易日精準(zhǔn)預(yù)警，也同步應(yīng)用于財(cái)富業(yè)務(wù)端賦能對客風(fēng)險管控。 

　　在指數(shù)對客服務(wù)業(yè)態(tài)方面，國金指數(shù)立足于業(yè)務(wù)實(shí)踐與研究優(yōu)勢，不斷豐富國金股票策略指數(shù)矩陣與國金行業(yè)分類體系的對客服務(wù)模式，在多個應(yīng)用平臺與交易系統(tǒng)部署上線相關(guān)策略指數(shù)與服務(wù)功能，致力于實(shí)現(xiàn)高效普惠的“證券—指數(shù)—投資者”一站式指數(shù)解決方案愿景。